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Abbagli nel Trading

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Nel mondo del trading esistono tanti tipi di abbagli.
In questo breve video discutiamo di uno dei tanti Abbagli nel Trading!

Che Abbaglio!!!

Quali sono gli abbagli nel trading che almeno possiamo scovare grazie all’aiuto della piattaforma di Trading (ad esempio Tradestation)?

A volte i simulatori per il backtest possono manifestare una bias più ottimistica delle performance e decisamente più a favore dei profitti che delle perdite, rivelando facili abbagli nel trading.

Questi Abbagli nel Trading si presentano più facilmente soprattutto quando si fa un uso massivo di uscite in trailing stop, break even ecc. che pur essendo dei buoni approcci per la gestione della posizione perchè tendono a chiudere l’operazione quando inizia ad andarci contro e prima che entri in territorio di perdita, sono molto difficili da replicare in back test perchè mostrano risultati falsati in senso di profitti a noi favorevoli.

Purtroppo però questi ”falsi positivi” -gli Abbagli nel Trading- si possono verificare anche se NON si usano affatto i trailing stop perchè i simulatori nel backtetare devono fare una assunzione ”fissa” su come si susseguono i livelli di prezzo all’interno di ogni singola barra (O-H-L-C). Cio’ è tanto più vero quando siamo in presenza di tante operazioni aperte e chiuse sulla stessa barra (specie con TF piccoli) -fig 1

fig 1

La strategia che lavora sul chart di fig 1, mostra l’equity di fig 2 che potremmo definire ”bella e mortale

fig 2

Senza neanche entrare nel merito delle metriche, diciamo subito che nella realtà curve come quelle sopra sono FAKE-EQUITY-CURVE ovvero Abbagli nel Trading.

Come scovare gli Abbagli nel Trading?

Come scovare questo specifico Abbaglio nel Trading? Visto che il similutare applica l’assunzione spiegata sopra, spacchettiamo ogni singola barra (oraria in questo esempio) in barre più piccole -come ad esempio 1 minuto- per testare meglio la REALE sequenza di prezzi. Ciò è possibile sfruttando in tradestation una caratteristica chiamata LOOK INSIDE BAR BACKTESTING (LIBB-fig 3) che in pratica consente di aumentare la risoluzione del time frame usato per la strategia:

fig 3

Ed ecco in fig 4 come cambia ora l’equity curve una volta applicato il LIBB:

fig 4

Una curva così sensibile al cambiamento è da evitare a tutti costi!!
In genere più le curve appaiono perfette e più sono potenziali Abbagli nel Trading: curve belle e mortali.

Più affidabile è senza’altro la strategia che mostra una equty curve come quella in fig 5 dove l’uso del LIBB non la modifica affatto:

fig 5

Cenni sul Codice usato e la gestione di posizione

Per completezza riportiamo in fig 6 anche il ”miracoloso” codice che regalerebbe equity come quelle di fig 2:  Si tratta di un codice che genera segnale long quando i prezzi tagliano dal basso verso l’alto la LowerBand della banda di bollinger con un ordine buy stop order sul price LowerBande segnale short per il caso simmetrico.
Nulla di eclatante quindi!

fig 6

La gestione della posizione (fig 7) è affidata a StopLoss, take profit, e alle già citate uscite in BreakEven e Trailing Stop

fig 7

A titolo didattico riportiamo di seguito (fig 8) nelle righe di codice di commento anche un esempio di come funzioni il Trailing stop (l’esempio fa riferimento al forex). In sintesi, come spiegato, il Trailing stop chiude la posizione solo dopo che ha raggiunto un certo profitto (floorAmount) e inizia a perdere tale profitto accettando di perderne solo una certa percentuale (PctTrailing) prima di chiudere la posizione.

fig 8

 

In questo articolo abbiamo spiegato solo una delle tante caratteristiche del trading automatico spiegate ai nostri corsi.  Per maggiori dettagli dai un’occhiata a uno dei nostri corsi

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In questo articolo invece una panoramica dei nostri Trading System OMAGGIO che mostrano invece chiare carattersitiche di robustezze

Grazie!

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