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Money Management e gestione Portafogli di strategie

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Money Management e gestione Portafogli di strategie

Avere un Trading-SYSTEM con Net Profit (Total return) non molto elevato, non rappresenta un grosso problema se in compenso la strategia è robusta e con DD contenuti.

Introduzione

Avere un Trading-SYSTEM con Net Profit (Total return) non molto elevato, non rappresenta un grosso problema se in compenso la strategia è robusta e con DD contenuti. Questo perchè a far leva su quei profitti, facendoli aumentare in modo consistente, ci pensa l’algoritmo del Position Sizing (o Money management come definito da molti) il quale consente di entrare in posizione con un SIZE che varia di volta in volta consentendo di introdurre un’opportuna leva.

ES-con-PS

Programma del Corso

  • Money Management / Position Sizing: Introduzione.
  • POSITION SIZING-METHODS: Scegliere il metodo più opportuno per allocare il denaro, variandolo in funzione della volatilità, o del Profitto realizzato, o del DraDown o dello Stop-loss voluto ecc.:
    * Fixed fraction
    * Fixed ratio
    * Percent risk
    * Percent risk di fixed amount
    * Percent volatility
    * Fixed Lot
    * Fixed margin amount
    * Fixed margin amount with trailing
    * Conservative fixed
  • Uso di MSA (tool) per applicare il POSITION-SIZING più opportuno. Vedremo come si applica a un Trading-System di partenza un POSITION-SIZINGtarato” con stress test di Montecarlo in MSA. Il Trading System e’ dato in OMAGGIO ai partecipanti.
  • Creazione del piano di lavoro del TS: Una volta messo LIVE, che RATE of Return% e MAX-DD% aspettarsi dal TS? Una simulazione di MONTECARLO in MSA per analizzare le distribuzioni di tali metriche, rendono di certo l’operatività LIVE più serena e consapevole, ponendoci al riparo da brutte sorprese.
  • Aggregazione di strategie in un Portafoglio. Come sfruttare il Software PORTFOLIO MAESTRO (ora GRATIS in TradeStation) per fare analisi di Montecarlo su Max DD, Total e Average Return (e loro analisi grafiche) sia sulla Strategia SINGOLA che sull’intero PORTAFOGLIO in base tanto all’intero archivio storico di trades che agli ultimi 1-2 anni di operatività: un’utile indicazione non solo per decidere quali TS includere/escludere dal portafoglio (ulteriore strumento di validazione quindi) ma anche per avere nuovo input sul piano di trading a 1 anno, 2 anni ecc. e dunque una preziosa indicazione per gestire possibili scenari futuri. Analisi di correlazioni.
  • Che Capitale necessario ad operare? Vedremo come rispondere alla cruciale domanda: “DI QUANTO CAPITALE HO BISOGNO PER POTER TRADARE?”, senza tirare ad indovinare, ma tramite una rigorosa analisi quantitativa che passa per la simulazione di Montecarlo in tools come MSA (Market System Analyzer) e PORTFOLIO MAESTRO, per la creazione/analisi di metriche ‘ad-hoc’ e la loro comparazione in excel.
    L’ampia letteratura sul tema sottolinea come una delle principali cause di arresto dell’operatività di molti traders sia proprio dovuta a un’errata allocazione di capitale.
  • Analisi e Stress-Test di Portafoglio: Creazione di una‘Predict-Area”,  Plot e comparazione di Moving-Average-Line con Equity-linetanto del Portafoglio che dei suoi TS ecc.
  • I vari WorkSpace operanti con i diversi metodi di Position-Sizing sono dati tutti in OMAGGIO assieme al file excel per l’esame dei PORTAFOGLI.

Dettagli Iscrizione

LUOGO: ON-LINE (ai partecipanti verrà inviato link di videoconferenza)

Per acquistare la registrazione del corso, disporre dei trading systems omaggio e partecipare alla prossima edizione LIVE, scrivici oppure premi direttamente il pulsante ACQUISTA ORA .

Il corso infatti viene seguito comodamente a distanza mediante collegamento in aula-virtuale, consentendo al partecipante di intervenire, fare domande ecc. proprio come in un corso in aula fisica. In più si potrà rivedere comodamente la video-registrazione del corso e ricevere tutto il materiale. Non occorre nessun software specifico: alcuni giorni prima, verrà inviato un semplice web-link per la conferenza.

PREZZO CORSO: 749 Euro+IVA

NOTA: Sconto del 35% a chi ha già frequentato un altro corso

Guarda il nostro video

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CEO

Ho apprezzato tantissimo, da neofita, la qualità e semplicità dei corsi di questo progetto internet. Tornerò a consultarli

Laura Tosi
Broker

Pur essendo un professionista del settore, ho avuto modo di acquisire nuove competenze con i corsi online trading di Trade Systech

Michela Andrisano
Insegnante

I corsi di Trade Systech tenuti da Antonio hanno aiutato la mia gestione quotidiana dei risparmi ed investimenti

Marco Ceresi
Marketing Director

Finalmente un corso chiaro sulle opzioni ed il trading automatico. Ho avuto anche dei segnali operativi ottimi. Grazie Antonio

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