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Trading automatico: dallo sviluppo alla gestione LIVE di Strategie

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Trading automatico: dallo sviluppo alla gestione LIVE di Strategie

Questo percorso didattico permette, anche a chi NON ha la MINIMA conoscenza di automatismi, informatica, programmazione o nozioni statistico-matematiche, di apprendere come creare ex-novo un Trading-System (TS) automatico.

Introduzione

Questo percorso didattico permette, anche a chi NON ha la MINIMA conoscenza di automatismi, informatica, programmazione o nozioni statistico-matematiche, di apprendere come creare ex-novo un Trading-System (TS) automatico (capace cioè di operare senza l’intervento dell’operatore umano), magari partendo da un’idea semplice di trading fino ad arrivare al test e alla validazione del sistema che sta creando, facendo uso anche di strumenti molto avanzati e totalmente gratuiti in quanto già presenti in piattaforma, come la Walk-Forward-Analysis, la simulazione di Montecarlo, la In-Sample vs Out-of-Sample analysis ecc.

Naturalmente una volta che il TS è stato creato, testato, validato e messo ad operare non può essere lasciato a se stesso; al corso infatti spieghiamo anche gli opportuni criteri di monitoraggio del TS e le piccole accortezze da adottare.

IL CORSO E’ RICCO DI OPERATIVITA’ DIRETTAMENTE SULLA PIATTAFORMA E AI PARTECIPANTI VERRANO DATI IN OMAGGIO DIVERSI WORKSPACE (GIA’ SETTATI E CONFIGURATI) CON RELATIVE STRATEGIE (T.S.) TESTATE: BASTA SOLO CARICARE IN PIATTAFORMA I WORKSPACE (QUASI COME DEI FILE EXCEL).

Programma del Corso

  • Dal grafico alla strategia: caratteristiche del grafico, customizzazione di sessione per ridurre lo slippage, i vari tipi di ordini (lmt, mkt,stm), come ragiona una strategia su una serie storica (elaborazione ed esecuzione degli ordini).
  • Analisi della struttura generica di ogni strategia con le descrizione delle aree salienti (parametri d’input, variabili, principali indicatori, Money Management, gestione ingresso e uscita dalla posizione).
  • Uso degli statements più comuni: Loop, If-Then-Else, Marketposition, EntryPrice, plot e text-label su grafico. Comandi di ingresso ed uscita dalla posizione. Uso dei riferimenti a: barre precedenti, data, Day-Of-Week.
  • Creazione pratica di strategie direttamente in piattaforma: quindi molta pratica volta a far vedere subito sul grafico a barre, quello che la strategia elabora. Omaggi/esempi concreti di strategie:
    • TREND FOLLOWING SUL FOREX e FUTURES: un esempio di come si implementa una strategia partendo da un codice ‘Basic & Simple’, aggiungendo nuovi trading-rules solo se apportano miglioramenti di performance (metrics & equity-line), passando (se necessario) per l’ottimizzazione dei (pochi) parametri evitando le trappole dell’overfitting, fino ad arrivare all’aggregazione in PORTAFOGLIOdella strategia operante su diversi strumenti e diversi mercati (FX, FUTURES). Codice, Workspace e dettagliata analisi step-by-step inOMAGGIO.
    • BREAK-OUT SYSTEM FUTURES: una strategia intraday di break-out per l’e-mini S&P 500, ma che dimostra di funzionare bene anche su @NQ, @EMD e su diversi time-frame a conferma della sua robustezza. Esempio di miglioramento di performance mediante aggiunta di filtri temporali e di volatilita’, confrontando a ogni fase, metriche, equity line, OoS period ecc. Codice, Workspace e dettagliata analisi step-by-step in OMAGGIO.
    • BREAKOUT_CHANNEL-SHARES: una strategia il cui set-up d’ingresso e’ dato dalla rottura di un canale di prezzi, ma la cui gestione della posizione (e del rischio, ossia la parte vitale di ogni strategia) e’ determinata da livelli di stop-loss e take-profit variabili a seconda della volatilita’ del titolo (GOOGL, AMZN, NKE, PG ecc.) day-by-day. Codice, Workspace e dettagliata analisi step-by-step in OMAGGIO.
    • MEAN REVERSION-ETF: l’individuazione di un contro-trend nel breveperiodo ma entro un trend di lungo, concorrono al set-up di una strategia dimostratasi efficace per alcuni ETF e contratti Futures.Codice, Workspace e dettagliata analisi step-by-step in OMAGGIO.
    • Un ulteriore OMAGGIO: un nostro Tool di RISK-MANAGEMENTapplicabile, oltre che ai nostri TS, anche a qualsiasi altra strategia (anche già esistente) in modo da avere (o migliorare) una corretta gestione della posizione e individuare: StopLoss eTakeProfit monetari e/o in funzione dell’EntryPrice, analizzare l’uscita più opportuna dalla posizione:
      * Uscita dopo N barre.
      * Uscita in funzione della Volatilità: ATR e ATR-TrailingStop.
      * Uscita mediante uso di Indicatore
      * Uscita temporale: in funzione del giorno delle settimana.
      * Uscita Oraria: in funzione dell’ora.
      ecc.
  • Ottimizazione, Test e Validazione generale di una Strategia: esame dell’Optimization report e Robustness Index, Walk-forward-analysis, Montercarlo-stress-test, Sensitivity-Analysis, esame del periodo In-Sample Vs Out-of-Sample, l’importanza del Look-inside-bar-back (LIBB)
  • Analisi delle Prestazioni della strategia partendo dal performance report: L’importanza delle metriche (Profit factor, , W/L ratio, % Win, N.P./Max-DD ecc.) e i vari profili delle equity line: Cosa e’ necessario guardare per avere una certa tranquillita’ sul futuro del TS??
  • Analisi ROBUSTEZZA: un utile tool di validazione che aiuta anche a ”scovare” eventuale over-fitting: EWFO
  • Overview della piattaforma TRADESTATION e dei tool in essa integrati: Trade-Manager e Trade-Manager-Analysis tool, creazione e gestione di ALERTS che generano alarms-email direttamente dalla piattaforma.
    Ma anche tanti tips pratici frutto dell’esperienza: come riparare la piattaforma in pochi semplici passaggi quando alcuni aggiornamenti di WINDOWS creano conflitti col software, settaggi per la corretta automazione delle strategie ecc.
    A chi rivolgersi per avere supporto: forum, email, client service (oltre che a noi naturalmente:-)).
    Suggerimenti sulla scelta migliore del piano commissionale volta a ricevere GRATIS: data feed, tools (e.g. PORTFOLIO MAESTRO), Piattaforma ecc. Navigazione nella versione Web dell’account.
    Come/dove reperire informazioni su marginazione, tipi di data feed, roll-out date di contratti future, come creare custom session, analisi degli slippage, Back Up della piattaforma ecc.ecc. INSOMMA QUEL SET DI INFORMAZIONI VITALI PER OPERARE CORRETTAMENTE!!!
  • DATA FEED (e altre features). Come e dove attivarli dalla pagina Web di TradeStation? Cosa è gratis e cosa non?
  • Indicazioni sulla scelta della VPS: quanto/quando serve realmente? meglio una VPS o un dedicated server?
  • Automazione della strategia Monitoraggio in LIVE: Sincronizzazione strategia e account.

NOTA: Sconto del 35% a chi ha già frequentato un altro corso

Dettagli Iscrizione


LUOGO: ON-LINE (ai partecipanti verrà inviato link di videoconferenza)

Per acquistare la registrazione del corso, disporre dei trading systems omaggio e partecipare alla prossima edizione LIVE, scrivici oppure premi direttamente il pulsante ACQUISTA ORA .

Il corso infatti viene seguito comodamente a distanza mediante collegamento in aula-virtuale, consentendo al partecipante di intervenire, fare domande ecc. proprio come in un corso in aula fisica. In più si potrà rivedere comodamente la video-registrazione del corso e ricevere tutto il materiale. Non occorre nessun software specifico: alcuni giorni prima, verrà inviato un semplice web-link per la conferenza.

PREZZO CORSO: 899 Euro+IVA

Guarda il nostro video

Video Tutorial per una spiegazione completa sul funzionamento del servizio segnali sui 3 mercati

Testimonials

Franco di Lauro
CEO

Ho apprezzato tantissimo, da neofita, la qualità e semplicità dei corsi di questo progetto internet. Tornerò a consultarli

Laura Tosi
Broker

Pur essendo un professionista del settore, ho avuto modo di acquisire nuove competenze con i corsi online trading di Trade Systech

Michela Andrisano
Insegnante

I corsi di Trade Systech tenuti da Antonio hanno aiutato la mia gestione quotidiana dei risparmi ed investimenti

Marco Ceresi
Marketing Director

Finalmente un corso chiaro sulle opzioni ed il trading automatico. Ho avuto anche dei segnali operativi ottimi. Grazie Antonio

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