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Day Trading Futures

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Strategie di Day Trading sui Futures costruite con logiche Multi-Data-Stream (ovvero su altri simboli correlati).

Day Trading Futures

Day Trading Futures. Utilizzare un secondo data-stream (data2, 3, 4….n) per generare segnali di trading su altro simbolo correlato e che si vuol tradare (data1), è un approccio di trading abbastanza consueto.

Ne parliamo in questo articolo sul Day Trading Futures.

E’ il  caso ad esempio di @ES il cui secondo datastream correlato (data2), sorgente di segnale per @ES, può essere l’indice $SPX.X.
Così come per gli energetici si possono prendere altri simboli del loro stesso mercato: ad esempio @HO può essere il data2 per fare Day Trading Futures su @CL.
Ma è anche possibile prendere un multiple-data stream per tradare un simbolo dello stesso mercato. Ad esempio prendendo @CL, @NG e @RB come data2, 3 e 4  per poi tradare @HO. (V. fig 1)

day trading futures
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fig 1

Metodologie di Day Trading Futures

Nel VIDEO sul Day Trading Futures, diamo un assaggio di alcune metodologie- su cui stiamo sperimentando tanto-su come fare Day Trading Futures introducendo svariati elementi di robustezza tanto nella costruzione quanto nella validazione dei Trading Systems, come ad esempio l’utilizzo del Multi-TimeFrame e del Multi-Market.
Ad esempio se voglio costruire un sistema intraday sul @ES a 30 min prendendo l’indice $SPX.X come data2 per generare segnale, cercherò di creare il codice NON esclusivamente su barre a 30 min, ma nel suo intorno (e.g. 28, 30, 32 min) e di validare i sistemi così creati su un intervallo ancora più ampio come 20,22,24…34,36,…40 Min. Non solo! I sistemi creati e validati in logica multi-time-frame dovranno anche dimostrare un comportamento accettabile su mercati affini come @EMD, @NQ, @YM per il caso di @ES.
Tutto ciò per ridurre al minimo la possibilità di fittare troppo su un certo timeframe e un certo mercato.

Questo, e davvero molto altro, è possibile grazie all’utilizzo di un nuovo software, di cui siamo ora partner: GSB

GSB

 

Periodi OoS per Day Trading Futures

Non solo. Trattandosi di Day Trading Futures, è possibile prendere come periodo Out-of-sample non necessariamente solo gli ultimi (o i primi ) N anni, ma addiritura scegliere di rendere OoS ogni N giorni della serie storica, visto che, trattandosi di Day Trading Futures, le operazioni sono aperte e chiuse nella stessa giornata. Ad esempio facendo sì che una giornata risulti In-Sample e quella successiva OoS, o anche un giornata IS ogni 2 OoS, e così via. Perchè questo espediente? Premesso che non è sbagliato utilizzare anche gli ultimi 1-2 anni come periodo OoS, quest’ultima scelta tuttavia potrebbe celare una bias insita se ad esempio gli ultimi 1-2 anni risultassero intrinsecamente favorevoli (o sfavorevoli) per il mercato in esame. Diverso invece se cerco di spalmare il campione OoS un po’ su tutta la serie storica che nel caso di @ES inizia tranquillamente dal 2000, prendendo in questo modo in esame tutte le fasi di mercato per fare OoS.

….E IL DECADIMENTO

Il nuovo software che stiamo utilizzando consente anche di misurare automaticamente la percentuale di DECADIMENTO delle metriche tra le giornate IS e quelle OoS. Ciò mostra tanti vantaggi: ad esempio si ha subito un chiara indicazione per capire intanto se quel mercato è facile nel palesare inefficienze tradabili, se un certo setting o un certo data-stream-2 genera un maggiore o minore decadimento, se un certo risk-management (StopLoss, TakeProfit) fa migliorare il tutto ecc. Dunque un potente strumento che mostra quantitavimente se le scelte adottate risultano promettenti.

Nella figura di seguito, nell’ordine le Equity Line dei Sistemi sviluppati con la metodologia qui accennata. Nell’ordine: @ES, @CL, @HO

ES

 

CL

 

HO

 

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