BlogChi Siamo

Decadimento di trading systems

Home » Trading Automatico » Decadimento di Trading Systems » Decadimento di trading systems

Non basta avere a disposizione una buona Strategia di Trading. Anche il miglior Trading System potrebbe andare incontro a una (momentanea?) avaria. Intervenire troppo tardi o troppo presto può fare la differenza. E’ il Decadimento di trading systems.
VIDEO IN ITALIANO:

 

VIDEO IN INGLESE:

I Trading System degradano?

Purtroppo puo’ capitare che qualche sistema decada. Ecco perchè intanto è importante cercare di a) sviluppare ottimi sistemi (con metodologie di validazione, stress test ecc.). b) avere in portofoglio sistemi con caratterisitiche differenti. c) Intervenire al momento giusto (nè troppo tardi, nè troppo presto) per mettere-in-pausa/spegnere il sistema in decadimento.

Il decadimento di trading systems non deve spaventare. Sospendere un eventuale sistema fa parte del lavoro del trader sistematico. Così come esiste lo Stop Loss dei trades, allo stesso modo esiste lo stop per decadimento di trading systems. E così come si implementano Stop loss ‘oculati’-non troppo larghi (open loss insostenibili) nè troppo stretti (operazioni chiuse troppo presto in perdita a fronte di un loro recupero), allo stesso modo è utile sviluppare una metodologia di inibizione-di-strategia in caso di decadimento di trading systems.

Che approccio adottare per studiare il decadimento di trading systems?

Gli approcci con cui si sceglie di stoppare un sistema in decadimento sono tanti: ad esempio al raggiungimento del Max DD storico, di x volte il Max DD storico, del DD di Montecarlo al 95% percentile ecc. ecc. In questo video-articolo esponiamo un approccio di tipo quantitavo utilizzando un test noto nella statistica come test di significatività statistica o T-test (Student’s t test) – fig. 1


fig 1

Niente paura!!! Non occorre essere esperti di statistica per usare questo approccio. Il metodo statistico spiegato nel video è già stato codificati in un indicatore dato in omaggio (assieme ad altri BONUS) col corso ”Creazione Trading System con software GP”.

In pratica si parte analizzando la Average-trade a finestra scorrevole degli ultimi N trades (e.g. 20. Tipicamente quelli realmente eseguiti). Ma tale grandezza viene però normalizzata dalla volatilità (ATR), al fine di tener conto delle ‘anomali’ fluttazioni di certi mercati con una loro bias intrinseca: si pensi ad esempio a quello azionario o indici azionari la cui bias rialzista produrrebbe un Average-trade in aumento in certe circostanze. Ecco perchè l’indicatore è una sorta di signal-to-noise ratio.

Uso del T-Test

Una volta costruito l’indicatore come facciamo a distinguere le normali fluttuazioni da quelle che invece sembrerebbero suggerire un decadimento di trading systems?? Ecco che il famoso T-test ci viene in aiuto. Ovvero se conosciamo la Average-trade di un campione noto di una popolozione (tipicamente la serie storica dei trades), allora è possibile seguire un T-test sugli ultimi N trades (quelli reali) per determinare con quanta probabilità questi ultimi N trades fanno parte del campione noto. Se tale probabilità scende sotto un certo valore, allora so che il sistema sta mostrando un cambiemento fondamentale tipico del Decadimento di trading systems e deve forse indurmi a prendere rimedio. Come detto i calcoli sono svolti dal codice.

Al trader è sufficiente osservare un cambio di colore dell’indicatore da rosso a verde: fig 2-3

indicatore di stop di ts

fig 2

 

fig 3

 

 

In fig 4. una sintesi del codice dell’indicatore il cui grafico è plottato nella parte inferiore (linea rosso-verde) di fig 2.

fig 4.

 

Questo è solo uno dei tanti approcci oggettivo-numerici che preferiamo adottare per le nostre analisi da trader sistematici piuttosto che affidarci all’istinto.  Altri indicatori del genere comprendono l’Equity-momentum indicator, il Percent-Wins ecc. ecc.
Tutti gli indicatori, assieme ad altri bonus come Trading Systems ecc. sono dati in omaggio cui nostri corsi. Per maggiori dettagli dai un’occhiata qui:

Creazione Trading System con software GP

In questo articolo invece una panoramica dei nostri Trading System OMAGGIO

Grazie!

 

Posted on

Il presente sito ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve pertanto essere inteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento né come sollecitazione alla raccolta di pubblico risparmio. I risultati presentati - reali o simulati - non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale; quindi, non si dovrebbe investire o rischiare denaro che non ci si può permettere di perdere. Le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghe prestazioni in futuro.
L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici e chiunque la svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto gli Autori non si assumono alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dal lettore. Il navigatore, pertanto, esonera Trade-Systech.net (includendo i suoi autori, soci, collaboratori o altre società affiliate) da qualsiasi responsabilità comunque connessa o derivante dalla consultazione del presente sito internet.

0