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La semplicità del codice ripaga

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La semplicità del codice ripaga sempre, come le poche righe scritte da un grande come A. Ruggiero e a cui mi sono ispirato apportando pochissime modifiche e un po’ di risk-mngmt della posizione.
Creato a inizio del 2016, il TS continua a lovare bene ad esempio su @OJ. Due commenti sulla logica il cui core del codice è sotto riportato:
Si entra LONG quando la media delle ultime 3 barre supera quella delle ultime 10 e inoltre la differenza di queste 2 medie è uguale al massimo delle ultime N differenze (una sorta di conferma B.out). Piu facile a scrivere che a dire.
Il caso SHORT è l’opposto.
Si veda anche l’equity che ha un bel Ratio NP/Max DD (che guardo molto) e un’ottima Avg-trd.

La stessa semplicità la si deve usare anche con le macchine GP, dove esiste addirittura una metrica che si può minimizzare, detta appunto (manco a dire): COMPLESSITA’

Se vi interessano i dettagli, scrivetemi pure.

 

 

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