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Paura del Trading?

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Il Trading è considerato un lavoro molto stressante. Stress che può riguardare tanto il trader professionista degli Edge funds quanto il il trader privato. Ciò avviene principalmente quando si fa trading DISCREZIONALE, in quanto spesso il trader è combattuto tra la sua parte ‘razionale’ che cerca di seguire ciò che gli suggerisce ad esempio l’analisi tecnica (Trend line, triangoli di congestione, ricerca di Bottom o Top di mercati ecc) e quella ’emotiva’ che, alle prime avvisaglie di notizie poco rosee o di tensioni geopolitiche, vorrebbe fallo scappare dalla posizione aperta, checchè ne dica quella trendline che lo vorrebbe ancora in posizione.

Ecco allora che quasi sempre all’euforia della recente vincita, segue la frustrazione per la posizione chiusa troppo presto in magro profitto, o peggio ancora il dolore per non essere scappato in tempo dal trade che ha ormai un brutto loss.CHE STRESS!!!

CI SI PUO’ SALVARE DA TUTTO QUESTO, O QUANTO MENO RIDURLO AL MINIMO?

CERTO CHE SI’!! COL TRADING AUTOMATICO

Spesso ciò che fa perdere soldi al trader è la sua parte EMOTIVA, perchè senza che lui se ne accorga, questa prende il sopravvento su quella RAZIONALE. E qui iniziano i guai. Perchè neanche se ne accorge!!

Ma se addestro un ROBOT ad operare, allora ho già eliminato una delle paggiori insidie del trading visto che un ROBOT non ha emozioni. Meno male!!

NON solo. Il trader DISCREZIONALE deve stare continuamente INCOLLATO AL VIDEO. Il che col tempo lo logora fecendogli commettere ancora più ERRORI. NO GRAZIE!

IL ROBOT NON SI STANCA E FA IL LAVORO DURO, MENTRE IL TRADER FA ALTRO, per esempio creare nuovi robot: molto piu’ creativo!!

Il trading automatico, nato negli ambienti istituzionali, è ormai una realtà consolidata da anni e che migliora non poco la vita del trader. In pratica si tratta di ”tradurre” regole di trading (quando entrare/uscire e con quanto) in un linguaggio software chiamato algoritmo.

Creare un algoritmo che esegua operazioni di trading e’ qualcosa che si fa subito, e piattaforme d’eccellenza come TRADE-STATION, mettono a disposizione gli strumenti per farlo, in quanto dispongono gia’ di componenti strategiche (pezzi di algoritmi) che possono essere assemblati tra loro.

Ma creare un Trading System (TS), ovvero un algoritmo che esegue automaticamente e autonomamente operazioni di apertura e chiusura di trades sulla base di calcoli matematici, e che faccia guadagnare denaro nel tempo è tutt’altra storia.

Prima di salire su una macchina che promette di portarci a destinazione, dobbiamo sentirci sicuri delle sue performance. Allo stesso modo prima che un TS, tra i centinaia esistenti o realizzabili, conquisti la nostra fiducia a farlo lavorare con denaro vero, deve superare severi test di validazione, come:

*Walk forward Analysis

*Monte Carlo Stress test (predictivity equity area ecc.)

*Out-Sample period vs In-sample period

*Costi (commissioni, slippage)

E oltre che una Equity line convincente (curva che disegna la progressione della somma di profitti e perdite) deve avere metriche robuste (avarage-trade, Profit factor, Percent profictable, Indice di robustezza, Max Draw-Down ecc.).

Insomma alla fine sono più i TS che vengono bocciati di quelli che vengono promossi. Eh si! Va detto! Pochi superano le prove per il ”tagliando”.

Ma che importa?? A noi basta trovare gli ”Allievi”piu’ bravi. E saranno solo questi che formeranno il nostro Portafoglio.

E anche quando sono solo quelli ‘Bravi’ a lavorare in silenzio e senza sosta, vengono continuamente monitorati da strumenti statistici che ci avvertono in tempo, dicendoci quando è il momento di disattivarli prima che facciano danni: Caro TS, anche per te gli esami non finiscono mai. Ma proprio mai.

Quindi ancora una volta, si agisce senza troppa emotività da parte dell’operatore.

La creazione e il monitoraggio di un TS fino alla formazione di un portafoglio, non si impara girando un po’ su internet.

Facciamo il possibile per trasmettere tutta questa conoscenza grazie al corso della sezione TRADING AUTOMATICO. Leggi il programma del corso Trading Automatico

Sul sito trovi anche un servizio sui SEGNALI OPERATIVI, per ricevere con molte ore di anticipo gli ordini da inserire all’apertura dei mercati al pomeriggio. Visita l’area SEGNALI OPERATIVI per scoprire tutti i vantaggi.

Trade-Station (così come altre piattaforme di trading) mette a disposizione già alcune componenti strategiche (quindi già dei veri e propri Trading System) che possono essere subito utilizzate oppure modificate (se vogliamo personalizzarle) entrando direttamente nel codice scritto in un linguaggio abbastanza intuitivo chiamato EasyLanguage.

Molte delle strategie già presenti in Trade-Station si basano sull’uso di indicatori tra i più disparati fino ai ben noti RSI, MACD, BOLLINGER BAND o una semplice MEDIA-MOBILE ecc. Cioè sono strategie che entrano in posizione (o escono) sulla base dei segnali generati da questi indicatori che diventano quindi veri e propri Trading Systems.

 

 

Tuttavia i risultati non sempre sono incoraggianti ed è facile produrre BRUTTE Equity Line come queste:

 

Screenshot001

…E altre con dei Draw Dawn che arrivano a toccare il 100% (le aree rosse under-water):

bad-equ

 

Ma se proviamo ad aggiungere un po’ di money management e a raffinare il codice sulle condizioni di ingresso e uscita, privilegiando ora i limit order ora i market order e soprattutto utilizzando in maniera mirata gli stop loss, le cose cominciano a piacerci perchè abbiamo un’Equity senza spaventosi Drawdown su un sistema come quello su gbpusd che lavora sia Long che short

 

pl34-gbpusd

 

Anche la relativa WFA e il Montecarlo stess test ci convincono: La matrice della WFA ha tutti i test inPASS e la M.C. analysis ci dice che il il Max DD che può verificarsi con un 90% di probabilità non va oltre l’1% del valore dell’Equity raggiunto fino al momento in cui si puo’ verificare il DD

matrix

 

La scheda delle metriche di performance: è altrettanto buona:pl35-gbpusd

Le performance sono state ottenute operando con un con un lotto e stimando in media uno slippage di 3 pips/share in entrata e 3 pips/share in uscita, il che si traduce, col nozionale di un Lotto, in un costo di circa 30$ di slippage in entrata e 30$ in uscita. Costi che come si vede dalla scheda e dalla Equity curve sono retti bene dal TS.

 

Questo e altro ancora, è assolutamente alla tua portata consentendoti di generare entrate aggiuntive lasciando lavorare il TRADING SYSTEM.

 

NON devi saper programmare o essere un esperto informatico. Non occorre conoscere la matematica o la statistica.
E’ un po’ come quando si impara a guidare una macchina: non serve conoscere dettagliamente il motore. Ma saper valutare la macchina, testarla e guidarla,  si’ e’ vitale.  Al corso oltre che insegnare questo
, spieghiamo passo passo, anche come creare una strategia funzionante partendo da pezzi di codici pre-esistenti, arrivando alla CREAZIONE DI UNA STRATEGIA AUTOMATICA già validata e che METTIAMO A DISPOSIZIONE DEI CORSISTI!!!!!
Dunque partiamo  da ‘‘pezzi di motore” pronti all’uso e per i quali non occorre conoscere il dettaglio del bit: basta capirne la logica e soprattutto analizzare bene i risultati che producono. E l’analisi dei risultati, sui cui il corso insiste tanto, centra poco con l’informatica.

Ti spieghiamo anche come operare nel variegato mondo di TRADE-STATION, IN MODO DAMETTERTI NELLE CONDIZIONI DI OPERARE SUBITO!!

 

Leggi in dettaglio il programma del corso CREAZIONE DI TS E CONTROLLO LIVE

 

e se hai domande scrivici pure utilizzando il form CONTATTI

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