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Robustezza di un Trading System

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Robustezza di un Trading System. Valutare la robustezza di un Trading System è il lavoro principale di chi fa trading automatico.

Cos’è e come si valuta la robustezza di un Trading System?

Per valutare la robustezza di un Trading System, si ricorre (tra le altre cose) allo STRESS-TEST di MonteCarlo. Una preziosa metodologia di validazone di un Trading System che dà anche utili indicazioni sulla futura aspettativa della strategia.

Cos’è l’analisi di Montecarlo?

L’analisi di Montecarlo, in parole povere, esegue una stessa simulazione un certo numero di volte, ogni volta apportando piccole variazioni casuali. Maggiore è il numero di ripetizioni, maggiore è la significatività statistica dei risultati.

Un esempio molto semplice di tale test per valutare la Robustezza di un Trading System è dato dal re-shuffle (rimescolamento) dei trades storici. Il test puo’ rimescolare i trades centinaia di volte in maniera randomica e ogni volta avere risultati diversi. Per esempio si puo’ notare che il Drawdown% della strategia originaria passa dal suo valore iniziale di 10% al 20% oppure al 15% e cosi via. Il test consente di individuare il valore migliore e peggiore di ogni metrica (e.g. NetProfit, Drawdown ecc.) e le corrispondenti Equity-line a seconda del livello di confidenza scelto.

Ad ogni test (tra gli N eseguiti) si associa infatti quello che si definisce un ‘confidence-level’, ovvero una probabilità (e quindi una fiducia) che i risultati futuri siano uguali o migliori di quelli ottenuti col test.

Stress Test di Montecarlo vs Drawdown

Un’analisi di Montecarlo che restituisce un Drawdown% del 30% con un confidence-level del 100% ci dice che il peggior DrawDown futuro della strategia sarà, con una confidenza del 100%-e dunque come evento certo, almeno del 30%.

Lo stress test di Montecarlo è infatti particolarmente utilizzato per valutare possibili scenari dei FUTURI DORAWDOWN e quindi della Robustezza di un Trading System.

Se invece scelgo un confidence level del 95% (che è il valore comunemente accettato), quel Drawdown% sarà sicuramente inferiore, ad esempio 20%. In questo caso il test mi dice che il DD% futuro è, con una confidenza del 95%, di almeno il 20%. Insomma se voglio essere sicuro al 100% di cosa aspettarmi in futuro dovrò considerare, valori delle metriche via via peggiorative.

Qui abbiamo spiegato sommariamente come è svolto questo test. Ricordiamo però che il Software che sfruttiamo per sviluppare Trading system, vedi corso ”Creazione Trading System con software GP”, esegue questo test di validazione con un semplice click e i risultati sono immediatamente analizzabili anche da un punto VISIVO.

Insomma un test di Robustezza di un Trading System facile da eseguire.

Esempio di test di Robustezza di un Trading System

Per esempio, non occorre essere dei professori di statistica per capire che la strategia di fig A è miseramente ”bocciata” dal test di Montecarlo a differenza di quella in fig B.

Fig A

 

Fig B

Dunque un test davvero semplice da eseguire e che può essere applicato tanto a una singola strategia che il software GP ha precedentemente sviluppato nella fase di building, come a tutte quante le strategie prese assieme (simultaneamente).
Per esempio in Fig A, lo stress-test di Montecarlo è applicato solo alla strategia num 161 (riga in giallo)

Il test produce un set di Equity line pari al numero di iterazioni scelte.

Il test di Montecarlo di questo Software poi è particolarmente interessante nel valutare la Robustezza di un Trading System. Questo perché con un colpo solo, consente la variazione casuale NON di una sola grandezza ma di 3 e simultaneamente. In questo modo il codice delle strategie sviluppate dal Software GP deve superare un test NON banale. E questo puo essere senz’altro indice di Robustezza di un Trading System.

 

Grandezze variate durante il test di Robustezza di un Trading System

Più precisamente le grandezze variate in simultanea sono:
> I PREZZI (open, high, low, close) del sottostante, variati di una quantità casuale non superiore a una certa percentuale dell’ATR.

> I PARAMETRI D’INPUT del codice, variati di una quantità casuale non superiore a una percentuale del range di variazione dei parametri d’input.

> STARTING BAR dei prezzi del sottostante, la barra di inizio dei prezzi è variata di un valore casuale non superiore a quello inserito nella maschera.
Questa la maschera per settare il  test di Montecarlo nel software

 

Pensate che in commercio ci sono tool acquistabili solo per eseguire il test di Montcarlo. Invece il Software di building-GP e che spieghiamo dettagliamene al CORSO, fornisce questa funzionalità del test si Montecarlo già come sua parte integrante, e come visto può essere settato in svariati modi. Insomma un test di  Robustezza di un Trading System già integrato.

Quindi in sintesi lo stress-test di Montecarlo è un potente alleato nel farci sentire confidenti a tradare in reale una strategia e ad avere precise indicazioni della sua robustezza e delle reali aspettative di DrawDown. E’ senza dubbio uno dei principali test di Robustezza di un Trading System.

Ma questa è solo una delle tante metodologie che utilizziamo per testare e validare la Robustezza di un Trading System. Ve ne sono altre ugualmente importanti e che spieghiamo al corso Creazione Trading System con software GP che prevede tra l’altro diversi OMAGGI (tools, Trading Systems già svilppati e validati ecc.).
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