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Trading in prossimità di sessioni festive

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Operazioni aperte in giornate successive a quelle festive potrebbero a volta creare qualche problema. Allora come gestire il Trading in prossimità di sessioni festive?

Trading in sessioni festive.

Non è un evento frequente, ma potrebbe capitare che una strategia decida di aprire una posizione a cavallo di una giornata (semi)-festiva o comunqe subito dopo una giornata festiva e ciò, se non gestito opportunamente, potrebbe avere qualche piccola ripercussione. Se la strategia invia un ordine di apertura di una posizione durante una giornata festiva (e.g. giornata del ringraziamento in US), la cosa non rappresenta un grosso problema perchè l’ordine è banalmente respinto, visto che i mercati sono chiusi.

Trading in prossimità di sessioni festive

Altra cosa invece è se la posizione viene aperta immediatamente il giorno dopo un festivo o durante un semifestivo (specie se si usa la sessione cash – .D). In questi casi infatti puo’ capitare che se la strategia apre una posizione nelle suddette giornate (V. notifica di push email inviatami dalla piattaforma a conferma che la strategia ha aperto una posizione-fig 1), poichè all’indomani di tale apertura il fornitore dati esegue un update delle barre daily, allora la rielaborazione della strategia che tiene ovviamente conto di tale update, potrebbe stabilire che quella posizione non dovrebbe esistere. Ecco perchè è davvero importante saper gestire il Trading in prossimità di sessioni festive

fig 1

Risultato è che si verifica un mis-match tra account reale e strategia, come ad esempio si nota in fig 2 dove esiste la posizione effetivamente aperta, ma quella teorica (ovvero quella stabilita dalla strategia come provato prima dalla email di notifica) e presente fino al giorno prima (4 sett, giornata succesivaa a un festivo) non esista più!!

fig 2

E’ quanto è sucesso realmente: Il 4 sett, sul grafico erano presenti sia posizione teorica (quella stabilita dalla strategia) che posizione reale (aperta in seguito al comando di aperutra della strategia) e il giorno successivo ahimè la posizione teorica sparisce.

Gestione del trading in prossimità di sessioni festive

Non si tratta di un errore della strategia, nè di bugs della piattaforma. In breve quello che succede è  che durante la giornata festiva viene costruita una barra legata alla ridotta sessione di trading (stiamo parlando di futures di tipo indexes per i quali le sessioni hanno durata di quasi 24 ore). Tale ”bar-built” viene poi incorporata nella barra relativa alla successiva sessione regolare. Cio’ puo’ partare al problema del trade che scompare visto che il giorno dopo la strategia esegue una rielaborazione su dati aggiornati.

Soluzioni per il trading in prossimità di sessioni festive

Ci sono varie opzioni per risolvere questo problema. Il piu semplice, nel caso di presenza di Data2, è usare per questo flusso di dati (data2) una barra di 1440 minuti (o anche 1380) anzichè la daily bar . Ciò dovrebbe conservare i dati della barra (semi)festiva ed evitare che vengano accorpati con la barra successiva. In questo modo il mancato undate dei dati del giorno dopo non genera il mismatch descritto. Allo stesso tempo la barra di data2,  pur essendo stata cambiata da daily a 1440 min,  rimane pur sempre relativa a una giornata e ciò non inficia negativamente la logica della strategia. V fig 3.

fig 3

L’altra alternativa, specie se non è presente un flusso di tipo data2 come nel caso trattato, è l’uso di una funzione che restituisce un numero che indica se la giornata odierna è festiva, semi-festiva o normale (l’argomento della funzione è proprio la sys-date).
Più precisamente con questi output:
0 – indica che la giornata odierna è festiva,
0.5 – indica che è semifestiva
1 – indica che la sessione è giornata di trading normale

fig 4

Avendo a disposizione tale funzione basta invocarla nel codice della strategia con una modalità simile a quella in fig 5.

fig 5

 

La funzione in questione è messa a disposizione della community di TradeStation. La divisione TradeStation EasyLanguage Department ce l’ha gentilmente segnalata e noi con piacere la condividiamo con chiunque volesse riceverla. E’ sufficiente che ci scriviate dal modulo CONTATTI

Sperando di aver fornito qualche utile informazione su come gestire il Trading in prossimità di sessioni festive, vi invitiamo a lasciare qualche commento a questo articolo.

Grazie!!!

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