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Trading Systems gratuiti

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Trading Systems gratuiti. La maggior parte dei nostri Trading System gratuti col CORSO (Creazione Trading System con software GP) sono stati creati tra il 2014 e il 2015. Dunque hanno in media 3-4 anni di trading su dati reali (mai visti prima dal codice), oltre ad avere almeno altri 2 anni di Out-of-Sample al momento della creazione, ovvero antecedenti al 2014-2015.

Cos’hanno di speciale questi Trading Systems gratuiti?

In fondo nulla di speciale, nel senso di formula magica. Hanno solo il pregio di essere stati sottoposti a severi test di validazione come spiegato in questo video:

Vediamo un piccolo esempio di uno dei 10 Trading Systems gratuiti col CORSO.
Il sitema su ADBE (Adobe) è stato svilluppato del software GP nel marzo 2016 come si legge dal codice (fig A) dove la data di creazione (v.riga in giallo) è scritta in automatico dalla macchina che lo crea.

Fig A

Ma come si vede dal cerchio rosso, il periodo In-Sample (ovvero il periodo storico su cui è sviluppato il codice) termina a Settembre 2010. Cio vuol dire che un primo periodo Out-Of-Sample (mai visto dalla macchina) va tra il 2010 e il 2016: Vedi tratto equity line tra linea verticale blu e rossa in Fig B.
Il periodo poi dal 2016 in poi è un ulteriore periodo mai visto dalla macchina, quello dopo linea verticale rossa: Trading Reale

Fig B

Da cosa è data la robustezza di questi Trading Systems gratuiti?

Come spiegato in altri articoli e video di questo blog, anche i Trading System Gratuiti dati col CORSO, tra i vari test sono stati sottoposti allo stress test di Montecarlo, all’analisi del loro comportamento su mercati affini a quelli per cui sono stati sviluppati, hanno affrontato il test di un Time-frame diverso  da quello originario ecc.ecc.

Come sempre un paio di immagini dicono più di mille parole

Fig C

La strategia della riga in giallo (fig C) su @NG-90 Min creata dal softaware GP ha un’equity line tutto sommato interessente, già prima di entrare nel dettaglio delle metriche. Si noti il tratto verde del primo periodo OoS.

Il codice di questa strategia come si vede in Fig D, reagisce bene allo stress test di Montecarlo (curve abbastanza vicine tra loro).
Non basta. Lo stesso codice creato per Natural Gas (@NG) se lo si fa girare su un altro mercato energetico affine, e come si vede in fig E, continua tutto sommato a reggere bene. Teniamo a mente che in questo caso (fig E) stiamo facendo girare un codice su un mercato diverso da quello per cui è stato creato (@NG) e questo è un test di validazione davvero forte!!

Fig D

 

Fig E

 

Questo il WorkSpace con tutti Trading Systems gratuiti dati col CORSO.

Fig F

 

Vi invito a guardare in dettaglio il PROGRAMMA DEL CORSO (Creazione Trading System con software GP) e ad approfittare della offerta ”EARLY BIRDS” per usufruire di un sconto del 20% sul costo del corso e avere tutti i Trading Systems gratuiti.

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